4.15. 资产类分配(Portfolio Optimization)

决定每个资产类参与的相对数量。

硬限制：

  • 风险最大值：标准总差异不得高于标准影响最大值。

  • 地区最大值：每个区域具有最多数量。
  • 扇区最大值：每个扇区具有最多数量。

软限制：

  • 最大化预期返回。

问题大小

de_smet_1 has 1 regions, 3 sectors and 11 asset classes with a search space of 10^4.
irrinki_1 has 2 regions, 3 sectors and 6 asset classes with a search space of 10^3.

大型数据集尚未被创建或测试，但不会造成问题。良好的数据源是 此资产评估网站。