3.21. 投资资产类分配(Portfolio Optimization)

决定对每个资产类投资的相对数量。

硬限制:

  • 风险最大值:标准开发总数不能超过标准 deviation 的最大值。

  • 地区最大值:每个区域都有最大数量。
  • 扇区最大值 :每个扇区的最大数量。

软限制:

  • 最大化预期收益。

问题大小

de_smet_1 has 1 regions, 3 sectors and 11 asset classes with a search space of 10^4.
irrinki_1 has 2 regions, 3 sectors and 6 asset classes with a search space of 10^3.

大型数据集尚未创建或测试,但不应造成问题。良好的数据源是 此资产协调网站