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3.20. 投資資産クラスの割り当て (ポートフォリオの最適化)

各資産クラスに投資する相対数を決定します。

ハード制約:

  • リスクの最大値: 標準偏差合計は、標準偏差の最大値を超えてはならない。

    • 標準偏差合計の計算は、Markowitz Portfolio Theory を適用した、資産クラスの相対関係を考慮する必要がある。
  • 地域の最大値: 地域ごとに数量の最大値がある。
  • セクターの最大値: 各セクターに数量の最大値がある。

ソフト制約:

  • 期待収益を最大化する。

問題の規模

de_smet_1 has 1 regions, 3 sectors and 11 asset classes with a search space of 10^4.
irrinki_1 has 2 regions, 3 sectors and 6 asset classes with a search space of 10^3.

サイズが大きいデータセットは作成/検証されていませんが、問題はないはずです。データに関する適切な情報源として、このアセット相関の Web サイト を参照してください。